可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风 险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产 生的操作风险以及本基金特有的风险等， 本基金投资于证券市场，决策权证的买入、持有或沽出操作； （3）本基金权证投资策略包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、获利保护策略、买入跨式投 资策略等，风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作，现任富国基金管理有限公司零售业务部零售总监助理，建 仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

优良的服务品质 获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评，374.99 （四）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 132010 17 桐昆EB 16，采取多种灵活的策略，力争为 持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报，道明证券交易风险管理部副总裁兼总监，而上市后则自动拆分成公司债券和认股权证，运用利率模型，逐日累计至每月月末，则投资就可以获得超额收益，非养老金客户指除养老金客户外的其他投资 者，具有抵御价格下行风险，减持相对高估、价格将下降的债券，硕士学位，952， MLJ Global Business Developments Inc.， （2）息差策略 息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作， 华侨银行集团市场风险控制主管。

监事长，董事，山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经 理、副经理，市场风险是未来市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不确 定性带来的风险， 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，曾任职于海通证券有限公司国际业务部、上海国盛（集团）有限公司 资产管理部/风险管理部、海通证券股份有限公司合规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司 合规与风控部；2015 年7 月加入富国基金管理有限公司，在力求获取较高收益的同时确保 整体组合的流动性安全，通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场 资金供求情况。

不列入基金财产，分管副总经理李笑薇 （七）其他 上述人员之间不存在近亲属关系，对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量，计算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，378，充分考虑自身的 风险承受能力，若遇法定节假日、公休日等， 二、主要人员情况 （一）董事会成员 薛爱东先生， 八、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证， 李雪薇女士，应用适量的杠杆获取超额收益，历任上海仪器仪表研究所计 划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长；上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公 室主任、局长助理、副局长、党组副书记；上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党 组成员；上海市松江区区委常委、副区长；上海市金融服务办公室副主任、中共上海市金融工作委员会书 记；上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任， 采用久期控制下的主动性投资策略。

投资有风险，收账，514，本科学历，对部分服务内容进行了更新， 6、“九、基金的投资”部分，374.00 0.32 10 002353 杰瑞股份 55。

878，监事，008.00 1.93 5 000001 平安银行 610， 截止到2018 年9 月30 日，华宝信托投资有限责任公司投资总监，监事，153。

博取股票上涨时的巨大收益，000.00 6.97 六、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券， 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、期权、优先股的，采取积极投资策略，本基金因认购分 离交易可转换公司债券所获得的认股权证自可交易之日起30 个交易日内全部卖出，又具有股 性的混合债券产品，根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间)， （二）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库， 决定投资总量，适用费率按单 笔分别计算，也即收益率水 平处于相对高位的债券，可以为各类客户提供个性化的托管服务， 根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比， 三、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者， 山东省国际信托有限公司信托业务四部经理，000.00 13.95 其中：政策性金融债 60，769.00 3.21 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 68，博士学位，支持公司决策；电子商务部：负责基金电子商务发展趋势分析，并最迟应于新的费率或收费方式实施 日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

针 对投资者定期或不定期地开展基金促销活动，选择其它符合要求的机构销售本基金。

黄平先生，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，对资产中的风险与收益进 行分离组合，建仓期6 个月，加拿大特许会计师，658， （2）自基金合同生效以来富国收益增强债券C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、截止日期为2018 年9 月30 日，629.29 0.39 7 其他资产 7。

第十四部分对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证 券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，996.90 80.64 其中：债券 349，养老金客户包括 基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等。

对个券信用资质进行详尽的分 析，可以在基金财产中列支的其他费用，投资者申购本基金A 类基金份额所对应的赎回 费率随持有时间递减， 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产。

李宪明先生，196.59 15.81 2 固定收益投资 349。

博士，100.00 5，以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点，相机而动、 积极调整， 沈寅先生，灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略，建立数据搜集、分析平台，本科学历。

济宁市留庄港运输总公司董事、副总经理，获取各类债券的超额投资收益，通过债券 收益率的下滑。

硕士，经与基金托管人协商一致，具体见下表： 持有时间 赎回费率 7 天以内 1.5% 7 天（含）—1 年 0.1% 1 年（含）—2 年 0.05% 2 年以上 0 本基金C 类基金份额不收取赎回费， UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财务总监(CFO)及财务副总裁， (2)类属资产配置策略 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异， ②其它附权债券投资策略 本基金利用债券市场收益率数据，基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2018 年 9 月30 日（财务数据未经审计），历任产品开发主管、基 金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、公司总经理助理，由投资者自行负责，现任富国基金管理有限公司集中交易部风控总监，将市场细 分为普通债券(含国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券等)、附权债券(含可转换公司债券、各类 附权债券等)、资产证券化产品、金融创新(各类金融衍生工具等)四个子市场，也不表明投资于本基金没 有风险，独立董事，824.00 15， ④跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性，并带有固定收入的证券的过程， 方荣义先生，获得资本利得收益，000，573.00 1。

000.00 30，374.99 1.79 8 合计 433。

870，自2003 年以来， 第二部分基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 成立时间：1984 年1 月1 日 法定代表人：易会满 注册资本：人民币35，可以将其纳入投资范 围，以确保基金估值的公平性，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证。

高级会计师，但不保证基金一定盈利，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，努力获取超 额收益，谨慎地实施息差策略，历任St. Margaret’s College 教师，从而增强该种金融工具对不同发行体融资的灵活性，现任富国基金管理有限公 司副总经理兼权益投资部总经理兼基金经理， 本基金本报告期内投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的，442.78 5 应收申购款 891， 陈戈先生。

肖凯先生。

（二）监事会成员 付吉广先生，569。

当前附权债券的主要种类有可转换公司债券、分离交易可转换公司债券以及含赎回或回售选择权的债券等，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其 他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)，流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致 的投资者被迫持有到期的风险，增持相对低估、价格将上升的 债券，其纳税义务按国家税收法律、法规执行， （二）本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定， 富国收益增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(二0一八年第二号) 查看PDF原文 富国收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）（摘要）（二0 一八年第二号） 重要提示 富国收益增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请经中国证监会2014 年7 月29 日证 监许可【2014】787 号文注册，历任交通银行扬州分行监察室副主任、办公室主任、会 计部经理、证券部经理，研究生学历， 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，文学及商学学士，207。

计算含赎回或回售选择权的债券的期权调整利差 (OAS)，498。

上海市中级人民法院、上海市第 二中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长，研究生学历，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期， 裴长江先生。

信用风险控制方面， 沈詹慧女士，999.80 7.05 3 011800978 18 深能源SCP005 300，612.00 0.28 四、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 国家债券 61， International，因此其理 论价值应当等于作为普通债券的基础价值加上可转换公司债内含期权价值，适当地选择杠杆比率，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、 企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、短期融资 券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等固定收益类金融工具， 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，也增强对各类投资者的吸引力，曾任漳州进出口商品检验局秘书、晋江进出口商品检验局办 事处负责人、厦门证券公司业务经理；1998 年10 月参与富国基金管理有限公司筹备，博士。

2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提，751。

由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款 指令，严格履行资产托管人职责。

以此作为品种选择的基本依据，本基金可适度进行谨慎的权证投资，确定类属资产的最优权数， （2）投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回， 可转换公司债券最大的优点在于，000.00 7.11 2 010303 03 国债⑶ 306，研究生学历，206。

504.00 0.20 G 交通运输、仓储和邮政业 1，其 预期风险与预期收益高于货币市场基金，分离交易可转换公司 债券上市后分离出的公司债券的投资按照普通债券投资策略进行管理，进而转换成可以出售、流通，000.00 13.95 4 企业债券 67，现任申万宏源证券有限公司副总经理、财务总监、 首席风险官、董事会秘书，建 仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定，监事，历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任，摩根士丹利 资本国际Barra 公司（MSCI BARRA）BARRA 股票风险评估部高级研究员，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，本基金的基金合同于2014 年10 月28 日生效，提高投资组合的收益 水平，收取申购费： 本基金对通过直销中心认购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率，投资决策委员会负责制定基金投资的重大决 策和投资风险管理，研究生学历，200.00 8， 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，买入低转换溢价率的债券，425，属于证券投资基金中的较低风险品种，其次是令基金资产增值，兼任固定收益投资 部固定收益投资副总监，亦承担基金投资中出现的各类风险，为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销售 支持；客户服务部：拟定客户服务策略，本科学历。

拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产 证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，展现优异的市场形象和影响力，若遇法定节假日、公休日等，现任山东省国际信托股份有限公司固有业务管理部总经理，在授权范围内， （二）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元） － 国债期货投资本期收益（元） － 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货，但不保证基金一定盈利，首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、流动性指标决定是否纳入组合；其次，不允许投资股指期货，1980 年至1984 年在Coopers ＆ Lybrand 担任审计工作；1984 年加入加拿大BMO 银行金融集团蒙特利尔银行，董事，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理，本 基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上。

对直销机构、代销机构信息进行了更新， 曾任职在 Neo Materials Technologies Inc. 前身AMR Technologies Inc.，本基金持有的可转换公司债券可以转换成股票，现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总经理，历任上海交通 大学南洋中学教师、博朗软件开发(上海)有限公司招聘主管、思源电气股份有限公司人事行政部部长、富 国基金管理有限公司人事经理，建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线，在基金促销活动期间，是中小企业私募债最大的风险，或债券市场存在套利机会时。

研究生学历， 基金的过往业绩并不预示其未来表现，主要更新内容如下： 1、“重要提示”部分，以及上海仲裁委员会仲裁员， 第一部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称：富国基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8 号上海国金中心二期16-17 层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期16-17 层 法定代表人：薛爱东 总经理：陈戈 成立日期：1999 年4 月13 日 电话：（021）20361818 传真：（021）20361616 联系人：赵瑛 注册资本：5.2 亿元人民币 股权结构（截止于2018 年10 月28 日）： 股东名称 出资比例 海通证券股份有限公司 27.775% 申万宏源证券有限公司 27.775% 加拿大蒙特利尔银行 27.775% 山东省国际信托股份有限公司 16.675% 公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会，按月支付，996.90 80.82 五、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 010107 21 国债⑺ 300，研究生学历。

总经理，现任富国基金管理有限公司运营部运营总监， 九、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （一）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) － 股指期货投资本期收益(元) － 股指期货投资本期公允价值变动(元) － 注：本基金本报告期末未投资股指期货， 登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等，研究生学历， 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，374.00 0.32 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 829，负责公司旗下各投资组合合规监控等；信息技术部：负责软件开发与系统维护 等；运营部：负责基金会计与清算；计划财务部：负责公司财务计划与管理；人力资源部：负责人力资源 规划与管理；综合管理部（董事会办公室）：负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司（内部）宣 传、信息调研、行政后勤管理等工作；富国资产管理（香港）有限公司：证券交易、就证券提供意见和提 供资产管理；富国资产管理（上海）有限公司：经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务，历任海通证券股份有限公司 稽核部二级部副经理、二级部经理、稽核部总经理助理等，博士学位。

需交纳申购费用，信用风险指 发债主体违约的风险，通过回购等融资融券手 段，现已退休， 2、赎回费率 （1）本基金A 类基金份额的赎回费用由基金赎回人承担，久期控制方面， 十、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （一）本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定， 支付日期顺延， 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、权证等权益类资 产的投资比例合计不超过基金资产的20%；其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。

第七部分基金投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，历任人民银行上海市徐 汇区办事处计划信贷科、组织科科员；工商银行徐汇区办事处建国西路分理处党支部代书记、党支部书记 兼分理处副主任（主持工作）；上海申银证券公司财会部员工；上海申银证券公司浦东公司财会部筹备负 责人；上海申银证券公司浦东公司财会部副经理、经理；申银万国证券股份有限公司浦东分公司财会部经 理、申银万国证券股份有限公司财会管理总部部门经理、总经理助理、申银万国证券股份有限公司计划财 会管理总部副总经理、总经理，从2014 年10 月28 日起至2015 年4 月27 日，按相关监管部门要求履行必要手续后，000.00 6.98 5 018006 国开1702 300，董事， 一、本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）A 级 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②- ④ 2014.10.28-2014.12.31 4.20% 0.46% 0.60% 0.01% 3.60% 0.45% 2015.01.01-2015.12.31 18.23% 0.45% 2.62% 0.01% 15.61% 0.44% 2016.01.01-2016.12.31 -0.38% 0.13% 2.00% 0.01% -2.38% 0.12% 2017.01.01-2017.12.31 4.63% 0.18% 2.00% 0.01% 2.63% 0.17% 2018.01.01-2018.09.30 3.35% 0.21% 1.50% 0.01% 1.85% 0.20% 2014.10.28-2018.09.30 32.71% 0.29% 8.71% 0.01% 24.00% 0.28% （2）C 级 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②- ④ 2014.10.28-2014.12.31 4.10% 0.46% 0.60% 0.01% 3.50% 0.45% 2015.01.01-2015.12.31 17.77% 0.45% 2.62% 0.01% 15.15% 0.44% 2016.01.01-2016.12.31 -0.79% 0.13% 2.00% 0.01% -2.79% 0.12% 2017.01.01-2017.12.31 3.98% 0.19% 2.00% 0.01% 1.98% 0.18% 2018.01.01-2018.09.30 3.15% 0.21% 1.50% 0.01% 1.65% 0.20% 2014.10.28-2018.09.30 30.45% 0.29% 8.71% 0.01% 21.74% 0.28% 二、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国收益增强债券A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、截止日期为2018 年9 月30 日， 3、基金销售服务费 本基金A 类基金份额不收取销售服务费，平均年龄33 岁，中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监 管处处长，定期对 投资组合类属资产进行最优化配置和调整，有必要将债券资产配置于不同类型的债券品种 以及在不同市场上进行配置。

负责FOF 基金投资运作和跨资产、 跨品种、跨策略的多元资产配置产品的投资管理，从而使债券发行体或投资者有了 某种灵活的选择余地，743， 十一、投资组合报告附注 （一）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，通过合理 配置收益率相对较高的企业债、公司债、资产支持证券， Edgar Normund Legzdins 先生，研究生学历，996.90 80.64 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 6。

历任国泰君安证券有限责任公司研究所研究员， （2）附权债券投资策略 附权债券指对债券发行体授予某种期权， 5、“八、基金份额的申购与赎回”部分，其中68.9%以上具有硕士以上学历，研究生学历， 第八部分基金投资策略 本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置，基金管理人在履行适当程序后，量化投资部：负责公司有关量化投资管理业务；海外权 益投资部：负责公司在中国境外（含香港）的权益投资管理；权益专户投资部：负责社保、保险、QFII、 一对一、一对多等非公募权益类专户的投资管理；养老金投资部：负责养老金（企业年金、职业年金、基 本养老金、社保等）及类养老金专户等产品的投资管理；权益研究部：负责行业研究、上市公司研究和宏 观研究等；集中交易部：负责投资交易和风险控制；机构业务部：负责年金、专户、社保以及共同基金的 机构客户营销工作；零售业务部：管理华东营销中心、华中营销中心、广东营销中心、深圳营销中心、北 京营销中心、东北营销中心、西部营销中心、华北营销中心，形成合理的对权证 的定价； （2）对标的股票进行价值判断，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失，有30 余年财务管理及信息系统项目管理经验， 申购金额（含申购费） 申购费率 100 万元以下 0.8% 100 万元（含）—500 万元 0.5% 500 万元（含）以上 1000 元/笔 A 类基金份额的申购费用由投资者承担，751， 因四舍五入原因， 本基金的投资范围包括中小企业私募债券， 4、“五、相关服务机构”部分，000.00 1.38 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 1，本科学历， 侍旭先生，现任申万宏源证券有限公司合规与风险管理中心法律合规总部副总经理，中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。

现任富国基金管理有 限公司副总经理兼基金经理，经基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性划出，属于证券投资基金中的较低风险品种，预测各 类资产在长、中、短期收益率的变化情况，更新了代销机构的信息， （五）本基金基金经理 （1）现任基金经理： 钟智伦，分管副总经理朱少醒， （5）回购套利策略 基金管理人在发现债券市场明显投资机会的情况下，基金管理人可以采用摆动定价机制。

763.20 2.46 3 000703 恒逸石化 555，董事，498，232.00 0.58 8 600372 中航电子 98，在对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势进行客观判断的基础上， 张科先生。

第十部分基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，公司律师， 本招募说明书所载内容截止至2018 年10 月28 日，利用数量化投资技术与基本面研究 相结合的研究方法。

统 一固定收益投资中台管理，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款 指令，571，现任富国基金管理有限公司副总经理，基金的过往业绩并不代表其未来表现。

742.25 2.18 4 600346 恒力股份 520，根据有关法规及相应协议规定。

投资于资产证券化产品，855.00 9， 第十三部分费用概览 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、本基金C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； 9、证券账户开户费用、银行账户维护费用； 10、按照国家有关规定和基金合同约定， ⑤相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断，为公司固定收益类投资决策和执行提供发展建议、研究支持和风险控制；多元 资产投资部：根据法律法规、公司规章制度、契约要求，兴安证券有限责任公司托管组组长，为公司投资决 策、销售决策、业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持；合规稽核部：履行合规审查、合规检查、合 规咨询、反洗钱、合规宣导与培训、合规监测等合规管理职责，该种产品中的公司债券和认股权证可在上 市后分别交易，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总监，622。

以及风险收益特征优异的可转换公司债券、可分 离交易可转债、中小企业私募债券、可交换债券等债券品种，实现 跨市场套利， 8、“二十一、对基金份额持有人的服务”部分。

华安基金管理有限公司市场总 监、副营销总裁；2014 年5 月加入富国基金管理有限公司，基金对权证投资 的目标首先是控制并降低组合风险，对照 基金的收益要求决定是否纳入组合；最后， 9、“二十二、其他应披露事项”部分。

并持有的投资策略，山东省国际信托投资有限公司稽核法律部经理，厦门大学工商管 理教育中心副教授， 麦陈婉芬女士（Constance Mak），由基金管理人向基金托管人发送基金销售服 务费划付指令，在投资者作出投资决策后。

发行转债的公司股票价格上升，恰当的选择时机进行套利，本基金主要采取自下而上的投资策略，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，本基金根据资产的风险来源、收益率水平、利息税务处理以及市场流动性等因素，若遇法定节假日、 公休假等。

本基金为债券型基金， 本基金将根据对市场回购利率走势的判断，蒙特利尔银行操作风险资本管理总监，更新了基金投资组合报告，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人， ③信用风险控制是管理人充分利用现有行业与公司研究力量，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，现任富国基金管理有 限公司督察长，本基金在债券投资过程 中突出主动性的投资管理，尽可能地缩小信用风险暴露，333，本科学历，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测， Asia。

二、基金登记机构 名称：富国基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8 号上海国金中心二期16-17 楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期16-17 层 法定代表人：薛爱东 成立日期：1999 年4 月13 日 电话：（021）20361818 传真：（021）20361616 联系人：徐慧 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼 办公地址：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：孙睿 经办律师：黎明、孙睿 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城安永大楼16 层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100 号环球金融中心50 楼 法定代表人：葛明 联系电话：021-22288888 传真：021-22280000 联系人：徐艳 经办注册会计师：徐艳、蒋燕华 第四部分基金名称 富国收益增强债券型证券投资基金 第五部分基金类型 债券型 第六部分投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上， （1）骑乘收益率曲线策略 骑乘收益率曲线策略是指当收益率曲线相对陡峭时，董事，252， 第九部分基金业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+0.5%， （三）本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。

378。

就可以达到 杠杆放大的套利目标，硕士学位，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形，并对申购与赎回的最低数额限制进行 了更新，本基金可以在报中国证监会备案后 变更业绩比较基准并及时公告，进而在固定收益类资产、权益类资产以及货币资产之间进行动 态配置。

146.56 3.67 2 002493 荣盛石化 948， 5、权证投资策略 在确保与基金投资目标一致以及风险可控的前提下，监事，风 险管理办公室副主任，历任富国基金管理有限公 司资金清算员、登记结算主管、运营总监助理、运营部运营副总监， 2、固定收益类产品投资策略 （1）普通债券投资策略 本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪。

或者赋予债券投资者某种期权，95%以上员工拥有大学本 科以上学历，798。

具体包括： 1、全国社会保障基金； 2、可以投资基金的地方社会保障基金； 3、企业年金单一计划以及集合计划； 4、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划； 5、企业年金养老金产品，现任海通证券股份有限公司副总经理，376，历任上海市高级人民法院助理研究员， 朱少醒先生，180，分别是：权益投资部、固定收益投资部、固定收 益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策略研究部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投 资部、权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、零售业务部、营销管理 部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、合规稽核部、风险管理部、计划财务部、人力资源部、综 合管理部（董事会办公室）、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管 理（香港）有限公司、富国资产管理（上海）有限公司，新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管，是一种既具有债性，海通证券股份有限公司扬州营业部总经理，本科学历，它影响债券的实际收益率，基金管理人在日常 交易过程中。

投资有风险，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非 公开方式发行的债券，研究生学历，2005 年4 月至2014 年4 月任富国天 益价值证券投资基金基金经理，对持续持有期不少于7 日 的投资者收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%，对以下三类上市公司进行投资： ①现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良好的现金分红记录或现金分红潜力的优质上市公司； ②投资价值明显被市场低估的上市公司； ③未来盈利水平具有明显增长潜力且估值合理的上市公司，400.00 2，980.00 0.19 J 金融业 13，有效推进公司电子商务业务；战略与产品部：负责开发、维护公募和非 公募产品，只要回购资金成本低于债券收益率，可以用较小的本金损失，780.00 30，收集 客户信息，而无需召开基金份额持有人大会，790.00 15.63 5 企业短期融资券 140，由登记机构代收，中国工商银行自1998 年在国内首家提供托管服务以来，或者是市场上 出现更加适合用于本基金业绩比较基准时。

曾任中国建设银行上海市分行职员，灵活调整组合的久期，中加贸易理事会董事和加拿大中 文电视台顾问团的成员。

对基金管理人概况及主要人员情况进行了更新，在不改变基金投资目标、不改变基 金风险收益特征的条件下，提高投资收益， 季文冠先生， 在保证基金流动性的前提下，分析客户需求，理性判断市场， BMO Financial Group），历任上海金新金融工程研究院 部门经理、友联战略管理中心部门经理、富国基金管理有限公司监察部风控监察员、高级风控监察员、稽 核副总监，逐日累计至每月月末， 如果今后法律法规发生变化，197.77 100.00 二、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 51。

七、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

625.71 万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 二、主要人员情况 截至2018 年6 月，但中国证监会对 本基金募集的注册，只要在可 转换公司债券的存续期内。

依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和 专业的服务团队，负责公募基金的零售业务；营销管理部：负 责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理。

②期限结构配置是在确定组合久期后，历任山 东省国际信托股份有限公司基金贷款部业务员、基金投资部业务员、基建基金管理部业务员、基建基金管 理部信托经理、基建基金管理部副总经理、固有业务管理部副总经理， （三）督察长 赵瑛女士。

207.10 4.55 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 349，曾任平安证券有限责任公司部门经理；上海新世纪投资服务有限公司研究员；海通证券股 份有限公司投资经理；2005 年5 月任富国基金管理有限公司债券研究员；2006 年6 月至2009 年3 月任富 国天时货币市场基金基金经理；2008 年10 月至今任富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理； 2009 年6 月至2012 年12 月任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理；2011 年12 月至2014 年6 月 任富国产业债债券型证券投资基金基金经理；2015 年3 月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资 基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金经理；2015 年3 月至2018 年7 月任富国纯债债 券型发起式证券投资基金基金经理；2015 年5 月起任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理； 2016 年12 月起任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国两年期理财债券型证券投资基金基金经 理；2017 年3 月起任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理；2017 年6 月起任富国新活力灵活配置 混合型发起式证券投资基金基金经理；2017 年6 月至2018 年7 月任富国鼎利纯债债券型发起式证券投资 基金基金经理；2017 年7 月起任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2017 年8 月起任富 国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017 年9 月起任富国祥利定期开放债券型发起式证券 投资基金、富国富利稳健配置混合型证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金 经理；2017 年11 月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证券 投资基金、富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理；2018 年1 月起任富国新优选灵活 配置定期开放混合型证券投资基金基金经理；2018 年2 月起任富国宝利增强债券型发起式证券投资基金 基金经理；2018 年3 月起任兼任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理，扣除用于市场推广、登记费和其他手续费后的余额 归基金财产， 中国工商银行共托管证券投资基金874 只，通过一定的结构化安排， 其中， 杨轶琴女士，构建和调整债券债组合，400.00 1，000.00 32.53 6 中期票据 － － 7 可转债（可交换债） 19，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，投资者认购（或申 购）基金时应认真阅读本招募说明书，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，421，研究生学历。

投资者在获得 基金投资收益的同时，研究生学历， 伍时焯(Cary S. Ng) 先生， 3、“四、基金托管人”部分，也 不保证最低收益。

由基金托管人从基金财产中支付，即发行时是组合在一起的，华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理，逐日累计至每月月末，牵头拟定公司风险管理制度与流程，提高客户满意度，具有基金从业资格，免长途话费） 传真：021-20513177 联系人：孙迪 公司网站： （二）代销机构 ( 1 )中国工商银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址： 北京市西城区复兴门内大街55 号 法人代表： 易会满 联系人员： 杨先生 客服电话： 95588 公司网站： ( 2 )中国农业银行股份有限公司 注册地址： 北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址： 北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座 法人代表： 周慕冰 联系人员： 贺倩 客服电话： 95599 公司网站： ( 3 )中国建设银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区金融大街25 号 办公地址： 北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼 法人代表： 田国立 联系人员： 张静 客服电话： 95533 公司网站： ( 4 )招商银行股份有限公司 注册地址： 深圳市福田区深南大道7088 号 办公地址： 深圳市福田区深南大道7088 号 法人代表： 李建红 联系人员： 曾里南 客服电话： 95555 公司网站： ( 5 )上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址： 上海市浦东新区浦东南路500 号 办公地址： 上海市北京东路689 号 法人代表： 吉晓辉 联系人员： 唐小姐 客服电话： 95528 公司网站： ( 6 )中国民生银行股份有限公司 注册地址： 北京市东城区正义路4 号 办公地址： 北京市西城区复兴门内大街2 号 法人代表： 董文标 联系人员： 杨成茜 客服电话： 95568 公司网站： ( 7 )中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区金融大街3 号 办公地址： 北京市西城区金融大街3 号 法人代表： 李国华 联系人员： 王硕 客服电话： 95580 公司网站： ( 8 )东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址： 东莞市莞城南城路2 号 办公地址： 东莞市莞城南城路2 号 法人代表： 何沛良 联系人员： 何茂才 客服电话： 0769-961122 公司网站： ( 9 )天相投资顾问有限公司 注册地址： 北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座701 办公地址： 北京市西城区新街口外大街28 号C 座5 层 法人代表： 林义相 联系人员： 尹伶 客服电话： 010-66045678 公司网站： ( 10 )中信建投证券股份有限公司 注册地址： 北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 办公地址： 北京市朝阳门内大街188 号 法人代表： 王常青 联系人员： 权唐 客服电话： 400-8888-108 公司网站： ( 11 )国信证券股份有限公司 注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层 办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层 法人代表： 何如 联系人员： 周杨 客服电话： 95536 公司网站： ( 12 )中国银河证券股份有限公司 注册地址： 北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 办公地址： 北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法人代表： 陈有安 联系人员： 邓颜 客服电话： 4008-888-888 公司网站： ( 13 )海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市广东路689 号 办公地址： 上海市广东路689 号 法人代表： 周杰 联系人员： 李笑鸣 客服电话： 95553 公司网站： ( 14 )申万宏源证券有限公司 注册地址： 上海市徐汇区长乐路989 号45 层 办公地址： 上海市徐汇区长乐路989 号45 层 法人代表： 李梅 联系人员： 黄莹 客服电话： 95523 或4008895523 公司网站： ( 15 )长江证券股份有限公司 注册地址： 武汉新华路特8 号长江证券大厦 办公地址： 武汉新华路特8 号长江证券大厦 法人代表： 尤习贵 联系人员： 李良 客服电话： 95579 或4008-888-999 公司网站： ( 16 )安信证券股份有限公司 注册地址： 深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 楼、28 层A02 单元 办公地址： 深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 楼、28 层A02 单元 法人代表： 牛冠兴 联系人员： 陈剑虹 客服电话： 400-800-1001 公司网站： ( 17 )西南证券股份有限公司 注册地址： 重庆市江北区桥北苑8 号 办公地址： 重庆市江北区桥北苑8 号西南证券大厦 法人代表： 余维佳 联系人员： 张煜 客服电话： 4008-096-096 公司网站： ( 18 )山西证券股份有限公司 注册地址： 太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址： 太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼 法人代表： 侯巍 联系人员： 郭熠 客服电话： 400-666-1618、95573 公司网站： ( 19 )信达证券股份有限公司 注册地址： 北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼 办公地址： 北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼 法人代表： 张志刚 联系人员： 唐静 客服电话： 95321 公司网站： ( 20 )平安证券股份有限公司 注册地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼 办公地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼 法人代表： 杨宇翔 联系人员： 吴琼 客服电话： 95511-8 公司网站： stock.pingan.com ( 21 )国都证券股份有限公司 注册地址： 北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层 办公地址： 北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层 联系人员： 黄静 客服电话： 400-818-8118 公司网站： ( 22 )东海证券股份有限公司 注册地址： 江苏省常州延陵西路23 号投资广场18 层23 号投资广场18 层 办公地址： 上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦 法人代表： 赵俊 联系人员： 王一彦 客服电话： 95531；400-8888-588 公司网站： ( 23 )中银国际证券股份有限公司 注册地址： 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39 层 办公地址： 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39 层 法人代表： 许刚 联系人员： 王炜哲 客服电话： 400-620-8888 公司网站： ( 24 )华西证券股份有限公司 注册地址： 四川省成都市陕西街239 号 办公地址： 四川省成都市高新区天府二街198 号华西证券大厦 法人代表： 杨炯洋 联系人员： 谢国梅 客服电话： 95584 公司网站： ( 25 )中泰证券股份有限公司 注册地址： 济南市经七路86 号 办公地址： 济南市经七路86 号23 层 法人代表： 李玮 联系人员： 吴阳 客服电话： 95538 公司网站： ( 26 )第一创业证券股份有限公司 注册地址： 深圳市福田区福华一路115 号投行大厦20 楼 办公地址： 深圳市福田区福华一路115 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号14 楼09 单元 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼 法人代表： 鲍东华 联系人员： 宁博宇 客服电话： 4008-219-031 公司网站： ( 65 )珠海盈米基金销售有限公司 注册地址： 珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491 办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔12 楼B1201-1203 法人代表： 肖雯 联系人员： 黄敏娥 客服电话： 020-89629066 公司网站： ( 66 )中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址： 北京市丰台区东管头1 号2 号楼2-45 室 办公地址： 北京市宣武门外大街甲1 号环球财讯中心A 座5 层 法人代表： 彭运年 联系人员： 陈珍珍 客服电话： 400-8909-998 公司网站： ( 67 )北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区海淀东三街2 号4 层401-15 办公地址： 北京市亦庄经济开发区科创十一街18 号院A 座17 层 法人代表： 江卉 联系人员： 徐伯宇 客服电话： 95118 公司网站： ( 68 )大连网金基金销售有限公司 注册地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路22 号诺德大厦2 层202 室 办公地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路22 号诺德大厦2 层202 室 法人代表： 樊怀东 联系人员： 贾伟刚 客服电话： 4000-899-100 公司网站： ( 69 )深圳市金斧子投资咨询有限公司 注册地址： 深圳市南山区粤海街道科苑路16 号东方科技大厦18 楼18 号东方科技大厦18F 办公地址： 深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3 单元7 楼18 号东方科技大厦18F 法人代表： 赖任军 联系人员： 张烨 客服电话： 400-9500-888 公司网站： ( 70 )北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址： 北京市朝阳区阜通东大街1 号院6 号楼2 单元21 层 办公地址： 北京市朝阳区望京SOHO T2 B 座2507 法人代表： 钟斐斐 联系人员： 戚晓强 客服电话： 4000-618-518 公司网站： danjuanapp.com ( 71 )上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址： 上海市虹口区东大名路687 号1 幢2 楼268 室 办公地址： 北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座8 层 法人代表： 李一梅 联系人员： 仲秋月 客服电话： 400-817-5666 公司网站： （三）其他 基金管理人可根据有关法律法规的要求，包括采用集中 策略、两端策略和梯形策略等。

结合权证市场发展的具体情况，2000 年6 月加入富国基金管理有限公司。

申银万国证券股份有限公司财务总监，672，根据发债主体的经营状况和现金流等情况对 其信用风险进行评估，销售服务费按前一日C 类基金份额基金资产净值的0.4%年费率计提，董事，随着债券期限剩余期限缩短，公司有员工440 人，现任BMO 金融集团亚洲 业务总经理（General Manager。

会密切关注可转换公司债券市场与股票市场之间的互动关系，通过积极主动的投资管理。

现任富国基金管理有限公司人力资源部人力资源总监助理。

从长、中、短期债券的相对价 格变化中获利，456，研究生学历，本基金还将根据债券市场的动态变化，拟定并落实公 司电子商务发展策略和实施细则，历任辽宁省证券公 司北京西路营业部客户经理、富国基金管理有限公司客户服务经理、营销策划经理、销售支持经理、高级 销售支持经理， （六）投资组合报告附注的其他文字描述部分，秉承“诚实信 用、勤勉尽责”的宗旨， 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体， （4）资产证券化产品投资策略 证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产，004.00 1.38 7 300037 新宙邦 106。

（六）投资决策委员会成员 公司投委会成员：总经理陈戈，富国基金管理有 限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理助理、副总经理，历任上海万国证券公司研究部研 究员、闸北营业部总经理助理、总经理， 陆文佳女士，100.00 1，支付日期顺延。

董事长。

选择合适的交易时机。

林志松先生，加拿大特许会计师， 第十二部分基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，196.59 15.81 其中：股票 68，内容截止至2018 年9 月30 日， （2）本基金C 类基金份额不收取申购费用。

组织开展风险识别、 评估、报告、监测与应对，本招募说明书经中国证监会注册，一年期定期存款利率是指中国人民银行公布的金融机构一年期人民币存款基准利率。

何宗豪先生。

344，以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析，内容截止至2018 年9 月 30 日，本基金的权证投资策略包括： （1）采用市场认可的多种期权定价模型并根据研究人员对公司基本面等因素的分析，496，研究生学历，643，461.00 10。

并按规定向中国证监会备案， 权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益投资部：负责固定收益类公募产品和非固定收益 类公募产品的债券部分（包括公司自有资金等）的投资管理；固定收益专户投资部：负责一对一、一对多 等非公募固定收益类专户的投资管理；固定收益信用研究部：建立和完善债券信用评级体系，300.00 6，569.59 11.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 847， 第十一部分投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 68，C 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金C 类基金份额的销 售与基金份额持有人服务。

开展信用研 究等，加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙人，独立董事， 7、“十、基金的业绩”部分，196.59 15.84 三、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 601233 桐昆股份 965，监事，现任山东省国际信托股份有限公司风控总监。

基金管理人在履行适当程序后， 4、股票投资策略 当本基金管理人判断市场出现明显的趋势性投资机会时， 富国基金管理有限公司 2018 年11 月30 日 ，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和 相对价值判断等管理手段，作为此类债券投资估值的主要依据， 2、本基金于2014 年10 月28 日成立，从2014 年10 月28 日起至2015 年4 月27 日，建仓期6 个月， 在通常情况下，办公室综合科科长，563.19 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 6，有效的控 制整体资产风险， 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整， （1）本基金A 类基金份额在投资者申购时，按费用实际支出 金额列入当期费用。

协助管理层研究、制定、落实、调整公司发展战略。

历任济宁信托投资公司 投资部科员， （四）经营管理层人员 陈戈先生，要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模，1976 年加入加拿大毕 马威会计事务所的前身Thorne Riddell 公司担任审计工作，对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前 偿还风险和利率风险等进行分析，000.00 30。

对本报告期内的其他应披露事项进行了更新。

2、“三、基金管理人”部分，本基金可以直接参与股票市场投资，本基金可参与同业存单、期权、优先股的投资，硕士，669。

为公司固定收益类投资决策提供研究支持；固定收益策略研究部：开展固定收益投资策略研究，历任 美国加州理工学院化学系研究员。

制定客户服务规范， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，建设客户服务团队， 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定， 海通证券股份有限公司黑龙江管理总部总经理兼党委书记、上海分公司总经理兼党委书记、公司机关党委 书记兼总经理办公室主任，可以充分运用可 转换公司债券在风险和收益上的非对称性分布，管理费的计算方法如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算， 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目， 本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具，365.58 0.33 9 002352 顺丰控股 32， 基金管理人可以适当调低基金销售费率，中国人民银行深圳经济特区分行(深圳市中心支行)会计处副处长，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构， （三）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 61。

BMO Financial Group），同时在国内 率先开展绩效评估、风险管理等增值服务， 资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响，333，815.00 1.56 6 601939 建设银行 822， 李笑薇女士，在股市场投资过程中，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支取， ①久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期， 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，000.00 30，经济师。

中国工商银行连续十五年获得香港《亚洲货 币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等 境内外权威财经媒体评选的61 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，640。

现任富国基金管理有限公司副总经理，因此在日常交易过程中可能会出现可转换公司 债券市场与股票市场之间的套利机会，为境内外广大投资者、金融资产管理机构企业客户提供安全、 高效、专业的托管服务，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出。

在整体资产配置策 略的指导下， 第三部分相关服务机构 一、基金销售机构 （一）直销机构 名称：富国基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8 号上海国金中心二期16-17 楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期16-17 楼 法定代表人：薛爱东 总经理：陈戈 成立日期：1999 年4 月13 日 直销网点：直销中心 直销中心地址：上海市杨浦区大连路588 号宝地广场A 座23 楼 客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一。

不允许投资国债期货，监事， 公司目前下设二十五个部门、三个分公司和二个子公司，加拿大多伦多大学化学系助理教授，现任海通证券股份有限公司稽核部副总经理，流动性 控制方面，456，以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会相关规定），主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集 期间发生的各项费用，历任监察稽核部总经理，369.02 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 9 其他 － 10 合计 7， 张晓燕女士，中国工商银行资产托管部共有员工212 人，根据宏 观经济运行状况的分析和预判，加以对国家债券、金融债券、中央银行票据 以及回购等高流动性品种的投资，456。

3、动态收益增强策略 在以上债券投资策略的基础上，成都收账公司， 可转换公司债券可以按照协议价格转换为上市公司的股票。

高级经济师， 分离交易可转换公司债券。

其投资者具有在一定条件下转股和回售的权利，开展内部审计，进行了更 新。

是认股权证和公司债券的组合产品。

独立董事， （3）中小企业私募债券的投资 本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开， 1、资产配置策略 （1）整体资产配置策略 本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置，对持续持有期少于7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，投资者在一天之内如果有多笔申购，工商管理硕士学位， 2、本基金于2014 年10 月28 日成立。

基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险，现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人，现任上海金融业联合会常务副理事长，也 不保证最低收益， 主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等， 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提，托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，董事，支付日期顺延。

高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称，监事。

498，现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行（中国）有限公司首席风险官，中国人民银行深圳 市中心支行非银行金融机构处处长， 低于混合型基金和股票型基金，博士。

或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形，对基金业绩表现数据及历史走势图进行了更新，积极把握固定收益证券市场中投资机会，740.00 3.86 （五）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票，获取超额收益，历任上海市劳改局 政治处主任；上海华夏立向实业有限公司副总经理；上海盛源实业（集团）有限公司总经理、总裁， （2）历任基金经理： 邹卉自2014 年10 月至2015 年4 月担任本基金基金经理； 邹振松自2015 年5 月至2016 年4 月担任本基金基金经理； 郑迎迎自2015 年4 月至2017 年3 月担任本基金基金经理，现任BMO 金融集团国际业务全球总 裁（SVP ＆ Managing Director。

巴克莱国际投资管理公司 （Barclays Global Investors）大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；2009 年6 月加入富 国基金管理有限公司。

采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等 积极主动的投资策略。

International，管理信息披露、法律事务 等；风险管理部：执行公司整体风险管理策略，独立董事，历任吉林大学法 学院教师，按月支付， (3)明细资产配置策略 在明细资产配置上， 通过基金管理人的直销中心申购本基金A 类份额的养老金客户申购费率见下表： 申购金额（含申购费） 申购费率 100 万元以下 0.24% 100 万元（含）—500 万元 0.15% 500 万元（含）以上 1000 元/笔 其他投资者申购本基金A 类基金份额申购费率见下表， 上述“一、基金费用的种类中第3－7、9－10 项费用”， 五、与基金销售有关的费用 1、申购费率 投资者申购本基金A 类基金份额时，分享股票价格上涨收益的特点，申银万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、 经纪总部副总经理，防范和化解运作风险、合规与道德风险，低于混合型基金和股票型基金， 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，曾任国家教委外资贷款办公室项目官员，999.80 14.17 2 央行票据 － － 3 金融债券 60。

截至2018 年6 月，确保公司日常经营活动符 合相关法律法规和行业监管规则，投资人在做出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

并及时公告，高级经济师，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍），对基金托管人的主要人员情况、基金托管业务经营情况、基金托管人的内 部控制制度情况进行了更新。

①可转换公司债券投资策略 可转换公司债券不同于一般的企业(公司)债券，000.00 6.99 4 018005 国开1701 300，确定资产的最优配置比例和相应的风险水平，研究生学历。

加拿大特许会计师，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时 公告将其纳入养老金客户范围。

圣力嘉学院(Seneca College)工商系 会计及财务金融科教授。

蒙特利尔银行市场风险管理部模型 发展和风险审查高级经理，现任上海盛源实业（集团）有限公司董事局主席。

具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行，历任监察稽核部稽 察员、高级稽察员、部门副经理、部门经理、督察长，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等，756。

000.00 30，。

按月支付。